/!\ Cette explication est faite pour les utilisateurs de Windows Vista et Seven. Si quelqu'un est sous Linux ou Mac, n'hésitez pas à donner votre explication si elle diffère de celle-ci.

Tout d'abord, il vous faut vous rentre sur Dafont.

Lorsqu'une police vous plait, cliquez sur "Télécharger".
Une fenêtre apparait, vous proposant d'enregistrer la police en fichier zip (compressé).
Enregistrez ce fichier dans un endroit que vous êtes sûr de retrouver.

Une fois cela fait, allez à cet endroit grâce à votre explorateur.
Dans l'arbre des dossiers à gauche, vous développez jusqu'à voir le dossier compressé.
Vous cliquez alors dessus. Vous obtenez quelque chose comme ci-dessous :


Le dossier contient soit la police, soit la police et des explications complémentaire (en txt) ou une image (jpg, gif, png).
Une police possède l'extension otf ou ttf. C'est grâce à cela que vous pourrez la repérer dans le dossier.
Sélectionnez la, et copiez là hors du dossier compressé.

Ensuite, il vous suffit juste de copier ce fichier de police dans le dossier des polices de votre ordinateur.
Celui-ci se trouve dans : Ordinateur > C: > Windows > Fonts

Illustration :

Et voilà, votre police est installée ! =D